2018-05-14

三重濾網規劃

三重濾網個人解讀:
  • 第一重濾網:利用趨勢指標決定方向
原系統式利用週線MACD的斜率決定方向。

基本面:強勁的營收動能也是長期走多的決策。反之亦然。
籌碼面:籌碼集中也是長期走多的決策。反之亦然。
技術面:週線RSI相對強勢;DMI為多頭。反之亦然。

RSI雖然它被歸類在擺盪指標,但探究它公式內容,簡言之,分子是上漲比例,分母是漲跌絕對值總和,若超過50,也就是六週內上漲比例較多,股價強勢。

RSI強勢、MACD正向:兩者相符
RSI強勢、MACD負向:週線為多方格局,這兩週下跌,仍符合多方趨勢,短期回檔
RSI弱勢、MACD正向:週線為空方格局,這兩週上漲,已轉為空方趨勢,短期反彈
RSI弱勢、MACD負向:兩者相符

故以技術面,捨棄原始系統,改以RSI強弱系統。
  • 第二重濾網:利用擺盪指標決定位置
原系統式利用勁道指標和艾達透視指標。因為一般系統未提供這兩項指標,改用其它擺盪指標。

利用KD的K決定K線位置,一般低於50為目前相對較低位置。
K向下後不再創新低,反轉向上,是為買進訊號發出。

  • 第三重濾網:利用短線反轉決定進場

原系統利用觸價買進,當高點超過訊號日高點,即進場。停損設定當日低或近期低。


  • 短期回顧
目前短期追蹤結果,發現訊號噪音比較大,但可以達到小虧大賺之結果。
若有同一族群同時發出訊號,此訊號具有強烈意義。


  • 結論

第一重濾網:利用趨勢指標決定方向(RSI、基本面)
第二重濾網:利用擺盪指標決定位置(KD轉折)
第三重濾網:利用短線反轉決定進場(觸價買進)

  • 規劃
由於訊號噪音比例高,第一筆試單應計算開倉倉位,停損點決定建立部位比例。
訊號成功:持續創高可建立第二筆單位,停損點改設損益兩平或最後加碼處。
訊號失敗:停損出場,等待下一次訊號發出。



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