2011-05-22

分段評估

  感謝Sam的建議,以分段測試了解公式在各個不同時期的表現,在適當的時機將公式的效益發揮到最大,在風雨動盪的時機減少損失的機率。
        2005年開始,台股開始一波驚驚漲的多頭,直至20077月才嘎然停止,接下來為為期一年的高檔整理,作出了一個M頭。自2008年總統大選後,台股進入一波約五個月大空頭修正,遲至當年11月才進入低檔整理。來回反覆打底後,旋即於20093月開始上攻,迄今又走了一段約兩年的多頭行情。
        依據上段所述,把這五年多的行情劃分成六個階段:
                  1.  2005/01/01 – 2007/06/30    驚驚漲長多
                  2.  2007/05/05 – 2008/05/03    高檔整理 (M)
                  3.  2008/05/01 – 2008/11/01    長空
                  4.  2008/11/01 – 2009/02/28    低檔整理 (W)
                  5.  2009/03/01 – 2009/10/31    多頭
                  6.  2009/10/31 – 2011/05/13    箱型整理

評估績效如下:
記錄名稱
勝率
敗率
均利率
均損率
最大利
最大損
交易次
期望值
週期
all
41.78%
58.22%
21.58%
-5.69%
785.95%
-13.77%
11982
5.71%
40
驚驚漲長多
46.78%
53.22%
20.71%
-4.72%
345.14%
-13.72%
3653
7.18%
40
高檔整理
47.46%
52.54%
16.46%
-5.21%
195.26%
-13.55%
1260
5.07%
32
長空
11.45%
88.55%
4.06%
-6.47%
18.58%
-13.63%
262
-5.27%
15
低檔整理
40.67%
59.33%
7.99%
-5.25%
40.30%
-13.73%
209
0.13%
15
多頭
52.50%
47.50%
26.08%
-5.30%
357.57%
-13.53%
1322
11.17%
40
箱型整理
36.09%
63.91%
13.79%
-5.21%
164.50%
-13.71%
2954
1.65%
32

可以發現,於多頭中,招財貓公式自然是獲利的幫手,可以找出潛在的成長股。於長空中,招財貓公式則得避其纓,或是反向操作,亦可在長黑中落井下石。
在盤整期間,高檔整理與低檔整理出現截然不同的結果。高檔整理中,指數正在累積動能,以待再創新高,或已欲振乏力,個股則能有較突出的表現。低檔整理中,很有可能主力常以拋接的的方式吸收籌碼,所以常常會被嘗試攻擊量所欺騙,紅K棒後,接連黑K拉回整理。
值得玩味的是,在0911月至今的高檔箱型整理中,似乎未能在發揮過往公式的威力,勝率也逐漸將低中,未來應思考為什麼有此差異。

4 則留言:

  1. 我想提一個程式交易的技巧給您參考,是用來避免過度最佳化的技巧之一,我忘了叫什麼名稱了 XDD
    舉個例子,大意是說
    假如我先以2005~2006為期間來發展我的交易策略,調整出一個不錯的期望值和勝率後,然後再以2006~2007,2007~2008,2008~2009...等等期間來做模擬,如果出現嚴重的負期望值,就要思考是否是對2005~2006期間做了過度最佳化

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  2. 我大概了解Sam的意思,
    這就好比在公式中僅調整參數, 而未改變公式架構,
    企圖尋找過去資料中的最佳化結果,
    常常會在未來行情中失準 :)

    目前我的想法是先以10年期評估公式的可行性與否,
    再分段評估不同時空背景下, 其間的差異,
    不知這樣是否也會落入相同的謬誤呢 ?

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  3. 2011-05-23, 22:27
    sam: To heartpea, 你說的方式跟我最開始的方式是一樣的,也沒什麼對錯,因為對行情研判也算是一種策略
    2011-05-23, 22:29
    sam: 我提的那個方式是前輩提出的一個技巧,我認為很不錯,所以提出來給您參考

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  4. 謝謝 :)
    不過對行情判斷, 本身帶些主觀的想法,
    除非走出明顯的方向,
    初期不容易判斷現今究竟是哪一個Phase,
    像是現在的大盤局勢,
    究竟算是大盤高檔盤整, 或是一段空頭修正波,
    仍待時間的證明 :)

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